Backtest 2020–2026: 10.000 simüle edilmiş cüzdan
Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların garantisini içermez. Backtest, Binance borsasının 1 dakikalık mum verileri kullanılarak yapıldı.
Stratejiyi, 15 $ ile 1.000 $ arasında rastgele başlangıç sermayesi, 2020'den 2026'ya yayılmış doğum ve Ekim 2026'ya kadar yaşam ile 10.000 cüzdanda simüle ettik — iki ayı piyasayı (2021–22 ve 2024–25) kapsayan 6,8 yıl.
Simülasyon, gerçek uygulama maliyetlerini (Hyperliquid ücretleri ve tahmini slippage ile ilgili pozisyon başına %0,10 maliyet) ve uygulamanın her yatırımda aldığı %2'lik ücreti hesaba kattı. Hiçbir cüzdana özel muamele yapılmadı: aynı strateji, aynı kurallar.
Tabloyu dürüstçe okuyun: sayıların çoğu iyi görünüyor, ancak cüzdanların %46,7'si zararla bitti ve en kötüleri her şeylerini kaybetti. İki tarafı da göstermek bunu demektir.
| +%63,3 | Ortalama getiri — 10.000 cüzdanın tamamı üzerinden başlangıç sermayesine göre aritmetik ortalama. Medyan değerden çok yukarıdadır çünkü az sayıda cüzdan aşırı getiri elde etti: ortalama sağ kuyruk tarafından yukarı çekilir. |
| +%7,9 | Medyan getiri — cüzdanların yarısı bu değerin altında, yarısı üstünde bitti. İstisnaların etkisi olmadan tipik durumun portresidir. |
| %53,3 | Kârda olan cüzdanlar — 10.000'in %53,3'ü başlangıç sermayesinin üzerinde bitti; %46,7'si zararla bitti. Gerçek avantaja sahip bir strateji, ortalama kazançlar ortalama kayıpları aştığı için cüzdanların yarısından azı kazansa bile kârlı olabilir. |
| −%80,4 | P05 (%5'lik yüzdelik dilim) — her 20 cüzdanın 1'i sermayenin %80'ini veya daha fazlasını kaybetti. Sol kuyruk gerçektir ve kararınızın bir parçası olmalıdır. |
| +%376,9 | P95 (%95'lik yüzdelik dilim) — her 20 cüzdanın 1'i +%376,9'un üzerinde bitti. Uçların asimetrisi: sol kuyruğun aynası. (P99: +%873,8.) |
| %44,4 | Sermayeyi ikiye katladılar — cüzdanların %44,4'ü bir noktada başlangıç sermayesinin iki katına ulaştı. |
| +%144,5 | Otomatik çekilen toplam (ortalama) — olay başına kârın %50'sinin çekilmelerinin toplamı, cüzdanın ömrü boyunca ortalama başlangıç sermayesinin +%144,5'i. Borsadan kullanıcının cüzdanına çıkan ve sonraki riskin dışında kalan paradır. |
| %5,1 | Ölü cüzdanlar — %5,1'i simülasyon sona ermeden önce sermayenin %100'ünü kaybetti (ilk ölüm: 7,3 günlük yaşam). |
Tüm dağılım, bant bant
| Getiri bandı | Borsadaki nihai bakiye | Çekilen toplam (başlangıç sermayesinin yüzdesi) | Nihai sonuç (bakiye + çekilen) | Varlık zirvesi (bant ortalaması) |
|---|---|---|---|---|
| P01–05 | −%95,9 | +%8,8 | −%87,1 | 1,20x |
| P06–10 | −%93,8 | +%19,5 | −%74,3 | 1,28x |
| P11–15 | −%92,7 | +%28,6 | −%64,1 | 1,31x |
| P16–20 | −%90,6 | +%35,4 | −%55,2 | 1,34x |
| P21–25 | −%88,8 | +%42,8 | −%46,0 | 1,39x |
| P26–30 | −%87,6 | +%50,1 | −%37,5 | 1,42x |
| P31–35 | −%88,6 | +%60,3 | −%28,3 | 1,47x |
| P36–40 | −%87,3 | +%68,2 | −%19,1 | 1,59x |
| P41–45 | −%86,7 | +%77,5 | −%9,2 | 1,63x |
| P46–50 | −%85,4 | +%87,4 | +%2,0 | 1,75x |
| P51–55 | −%85,9 | +%99,3 | +%13,4 | 1,88x |
| P56–60 | −%84,9 | +%111,5 | +%26,6 | 2,03x |
| P61–65 | −%85,2 | +%126,4 | +%41,2 | 2,22x |
| P66–70 | −%84,3 | +%143,8 | +%59,5 | 2,41x |
| P71–75 | −%84,6 | +%164,3 | +%79,7 | 2,60x |
| P76–80 | −%83,4 | +%190,0 | +%106,6 | 2,97x |
| P81–85 | −%81,3 | +%226,5 | +%145,2 | 3,38x |
| P86–90 | −%81,1 | +%279,8 | +%198,7 | 4,04x |
| P91–95 | −%80,6 | +%376,0 | +%295,4 | 5,26x |
| P96–100 | −%71,9 | +%731,3 | +%659,4 | 10,35x |
Her satır, 10.000 cüzdanın %5’ini (500 cüzdan) gruplandırır ve nihai sonuca göre sıralanır. Borsadaki bakiye, çekilen toplam ve nihai sonuç, bant cüzdanlarının toplam başlangıç sermayesine göre ağırlıklandırılır — bu yüzden ilk iki sütun tam olarak üçüncüyü verir (yuvarlanmış değerler). Varlık zirvesi bant cüzdanlarının ortalamasıdır.
Önemli okuma: simülasyon boyunca cüzdanlar stratejiyi kesintisiz uygulamaya devam etti, her biri kendi döneminin sonuna kadar — hiçbiri erken durdurulmadı. Ve çekilen tutarın hiçbir kısmı yeniden yatırılmadı: çekimler kendi cüzdanınızda kaldı, sonraki riskin dışında. Borsadaki nihai bakiyenin tüm bantlarda düşük olmasının nedeni budur — birikmiş servet çekilen toplamdadır ve nihai sonuç ikisinin toplamıdır.
Metodoloji
Denetlenmiş simülasyon motoru: uygulamaya sadık teminat muhasebesi, cüzdanların %100'ünde muhafazakârlık kontrolleri (0 hata) ve motor ile uygulamada çalışan kod arasında bit düzeyinde birebir A/B yürütme. Maliyetler Hyperliquid'in gerçek emir defterine göre kalibre edildi (taker %0,045, slippage %0,01).
Ham sayılar, cüzdan başına JSON ve tam rapor arşivlendi; bu sayfa aynı içeriği düzenlenmemiş olarak yayınlar.
Dürüst sınırlamalar
Fiyat verileri Binance'e aittir (birbiriyle korelasyonlu kripto varlıkları). Gerçek Hyperliquid ayrıca simülasyonun içermediği korelasyonsuz varlıklar — tokenize hisse senetleri, endeksler ve emtialar — işlem görür. 2024 ve 2025 ayı piyasalarıydı: bu yıllarda doğan cüzdanların medyanı negatifti.
Backtest, gerçek maliyetler altında sağlamlık kanıtıdır, kehanet değil. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların garantisini içermez; son yılların çoğunda medyan negatifti. Yalnızca tamamen kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyle işlem yapın.
Özet grafik: 10.000 cüzdan
A) Cüzdan başına sonuç dağılımı
Grafiğin son grubunun okunması: en sağdaki çubuk %500'ün üzerindeki TÜM cüzdanları toplar — 308 cüzdan (10.000'in %3,1'i), en iyisi (+%5.577) dahil — bu yüzden komşularından yüksektir. Medyan başlangıç sermayeleri 302,60 ABD doları (tüm küme: 509,90 ABD doları): simüle edilen sermayenin %2,4'ü, nihai sonucun ise %14,0'ı; medyan zirve 10,2x ve medyan çekim başlangıç sermayesinin %772'si.
B) Cüzdanlar en kötüden en iyiye
C) Yatırılan sermaye ve nihai sonuç
C paneli dışındaki tüm paneller yatırılan sermayenin yüzdesi cinsindendir; C paneli ABD doları cinsindendir.
İkinci backtest 2020–2026: her biri 10 cüzdanlı 1.000 kullanıcı
Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Bu ikinci backtest, uygulamanın her kullanıcısının 10 cüzdan oluşturacağı ve her birine aynı tutarı yatıracağı varsayımıyla yapıldı — 15 ile 100 ABD doları arasında rastgele — böylece her kullanıcı her gün çok sayıda alım emri ve potansiyel olarak çok sayıda satım emri vererek, uzun vadede kazanma amacıyla bir market maker gibi piyasaya likidite sağlıyor. Aşağıdakiler, uygulama 1 yıl çalıştıktan sonraki nihai sonuçlardır.
Her biri 10 cüzdanlı 1.000 kullanıcı simüle edildi: her biri 365 gün yaşayan 10.000 cüzdan. Cüzdan başına sermaye 15 ile 100 ABD doları arasında çekildi ve aynı kullanıcının 10 cüzdanında aynı tutar kullanıldı; böylece her kullanıcı toplamda 150 ile 1.000 ABD doları arasında yatırım yaptı. Her kullanıcının başlangıcı Ocak 2020 ile Ekim 2026 arasında düzgün dağıtıldı.
Fiyat verisi ilk backtest ile aynı: Binance 1 dakikalık mumlar, 01/01/2020 – 09/10/2026. Maliyetler de gerçek: yatırımda %2 aktivasyon ve pozisyon başına her yönde %0,045 taker artı %0,01 kayma — gidiş-dönüş başına yaklaşık %0,11. Otomatik çekim uygulamanın resmi kuralıdır: 22 ABD dolarından itibaren, işlem başına gerçekleşen kârın %50'si.
Tablo tek cüzdanlık sonuçlardan daha iyi, çünkü on cüzdan tek bir cüzdanın kötü şansını seyreltir: kullanıcıların %68,7'si kârla bitirdi, medyan +%30,7 oldu ve yatırılan toplam 563.495,02 ABD doları 819.341,30 ABD dolarına dönüştü (sermaye ağırlıklı +%45,4). Buna rağmen %31,3 zararla bitirdi ve en kötü kullanıcı %78,4 kaybetti: iki taraf da burada.
| +%44,3 | Kullanıcı başına ortalama getiri — 1.000 kullanıcının (10 cüzdanı toplanmış) yatırılan sermayeye göre aritmetik ortalaması. Medyanın üzerinde, çünkü az sayıda kullanıcı aşırı sonuç aldı. |
| +%30,7 | Kullanıcı medyanı — kullanıcıların yarısı bu değerin altında, yarısı üstünde bitirdi. Kullanıcı başına 10 cüzdanın etkisini de içeren tipik durum. |
| %68,7 | Kârda olan kullanıcılar — 1.000 kullanıcının %68,7'si yatırdığının üzerinde bitirdi; %31,3'ü zararla bitirdi. |
| −%45,4 | P05 — her 20 kullanıcıdan 1'i sermayenin %45,4'ünü veya daha fazlasını kaybetti. 10 cüzdanla bile sol kuyruk gerçek. |
| +%188,7 | P95 — her 20 kullanıcıdan 1'i +%188,7'nin üzerinde bitirdi (P99: +%300,2). Sağ kuyruk sol kuyruğun aynası. |
| %40,0 | Zirvede 2x'e ulaşanlar — kullanıcıların %40,0'ı 10 cüzdanının birleşik varlığının bir noktada yatırılanın iki katına ulaştığını gördü; %18,7'si 2x veya üzerinde bitirdi. |
| 1,77x | Medyan zirve — 10 cüzdanın birleşik en yüksek değerinin medyanı yatırılanın 1,77 katıydı (en yüksek: 6,03x). |
| %48 | Otomatik çekilen — ortalama olarak yıl içinde yatırılan sermayenin %48'i borsadan kullanıcının cüzdanına çıktı ve sonraki riskin dışında kaldı. Toplam: 315.652,04 ABD doları. |
Dağılımın tamamı, dilim dilim
| Getiri bandı | Borsadaki nihai bakiye | Çekilen toplam (başlangıç sermayesinin yüzdesi) | Nihai sonuç (bakiye + çekilen) | Varlık zirvesi (bant ortalaması) |
|---|---|---|---|---|
| P01–05 | −%59,8 | +%3,6 | −%56,2 | 1,11x |
| P06–10 | −%51,1 | +%11,8 | −%39,3 | 1,22x |
| P11–15 | −%45,4 | +%15,2 | −%30,2 | 1,35x |
| P16–20 | −%39,4 | +%17,8 | −%21,6 | 1,39x |
| P21–25 | −%37,1 | +%23,9 | −%13,2 | 1,43x |
| P26–30 | −%34,0 | +%29,0 | −%5,0 | 1,43x |
| P31–35 | −%32,9 | +%34,5 | +%1,6 | 1,55x |
| P36–40 | −%16,2 | +%26,3 | +%10,1 | 1,61x |
| P41–45 | −%23,0 | +%40,6 | +%17,6 | 1,64x |
| P46–50 | −%21,0 | +%46,6 | +%25,6 | 1,77x |
| P51–55 | −%14,0 | +%48,1 | +%34,1 | 1,85x |
| P56–60 | −%17,5 | +%59,8 | +%42,3 | 1,91x |
| P61–65 | −%4,3 | +%55,7 | +%51,4 | 1,99x |
| P66–70 | +%0,2 | +%62,4 | +%62,6 | 2,15x |
| P71–75 | +%7,1 | +%68,5 | +%75,6 | 2,24x |
| P76–80 | +%5,1 | +%83,4 | +%88,5 | 2,44x |
| P81–85 | +%11,8 | +%92,5 | +%104,3 | 2,60x |
| P86–90 | +%20,2 | +%106,3 | +%126,5 | 2,81x |
| P91–95 | +%45,9 | +%118,6 | +%164,5 | 3,15x |
| P96–100 | +%89,3 | +%159,6 | +%248,9 | 4,15x |
Her satır 1.000 kullanıcının %5'ini gruplar (10 cüzdanı toplanmış 50 kullanıcı) ve nihai sonuca göre sıralanır. Borsadaki bakiye, toplam çekilen ve nihai sonuç dilimin yatırılan sermayesine göre ağırlıklandırılır — ilk iki sütun tam olarak üçüncüyü verir. Zirve, dilimin 10 cüzdanının en yüksek birleşik değerinin ortalamasıdır ve yatırılanın katı olarak gösterilir.
Önemli okuma: bir kullanıcının 10 cüzdanı yıl boyunca işlem yaptı, her biri 365 günlük ömrünün sonuna kadar, ve çekilen hiçbir şey riske geri dönmedi. Bu yüzden neredeyse tüm dilimlerde borsadaki bakiye düşüktür: biriken servet toplam çekilen kısmındadır ve nihai sonuç ikisini toplar.
Metodoloji
İlk backtest ile aynı denetlenmiş motor; davranışı değiştirmeyen iki ekleme: cüzdan başına yaşam sonu (365 gün) ve 10 cüzdanın zirvesini ölçmek için birleşik değerin zaman içinde kaydı. 31 kontrolü geçti: motor 10/10 tohumda bit düzeyinde aynı, 10.000/10.000 cüzdanda muhasebe korunumu, 10.000/10.000 cüzdanda nihai sonuç bakiye artı çekilen, zirve bağımsız ikinci bir uygulamayla doğrulandı ve fiyat verisinde boşluk yok (2.473 gün).
1.000 kullanıcı ve 10.000 cüzdanın JSON'u, tam rapor ve simülasyon kodu arşivlendi; bu sayfa aynı sayıları değiştirmeden yayımlar.
Dürüst sınırlar
Veri Binance'tendir ve kripto varlıklar birbiriyle ilişkilidir; gerçek Hyperliquid simülasyonda yer almayan ilişkisiz varlıkları da işlem görür. Cüzdan başına bir yıl, ilk backtestin 6,8 yılından kısadır ve 2024 ile 2025'te başlayan kullanıcılar düşüş piyasalarına denk geldi — bu dönemlerin medyanı daha düşüktür.
On cüzdan tek bir cüzdanın kötü şansını azaltır ama avantaj yaratmaz: yatırılan her USDC'nin getirisi aynıdır, sadece varyans düşer. Backtest, gerçek maliyetler altında sağlamlık kanıtıdır, kehanet değil. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların garantisi değildir — yalnızca tamamen kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyle işlem yapın.
Özet grafik: 1.000 kullanıcı
A) Kullanıcı başına sonuç dağılımı
B) Kullanıcılar en kötüden en iyiye
C) Yatırılan sermaye ve nihai sonuç
C paneli dışındaki tüm paneller yatırılan sermayenin yüzdesi cinsindendir; C paneli ABD doları cinsindendir.
Sürüm Android 7.0 veya üzeri gerekir
0x2ALL — yapay zekâ ajanları için asimetrik işlem becerisi